Ieri sera l'S&P500 ha chiuso le contrattazioni in perdita dell'1,15% dopo una giornata altalenante e veder chiudere in perdita dello 0,77% anche il Vix mi ha lasciato alquanto perplesso; in genere il Vix(Volatility Index), l'indice che esprime l'andamento della volatilità implicita delle opzioni sull'indice SP500, ha un andamento opposto all'indice e quindi ci troviamo di fronte ad comportamento anomalo che si è riscontrato in poche occasioni nel passato; ma cosa vorrà mai dire tutto ciò?? In genere questa discrasia avviene o all'inizio o alla fine di un mercato orso e pur se la ragione di tale comportamento non dovesse essere questa, sicuramente ci dovremmo aspettare nelle prossime sedute un aumento di volatilità.
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